In een kleine stad is de beroemde huurmoordenaar Jeff verschenen. Samen met zijn handlangers steelt hij kinderen en voert vervolgens in het oude landgoed duistere rituelen uit waarbij de kinderen worden vermoord. Jij in het spel Jeff The Killer: Lost in the Nightmare moet dit huis binnengaan en alle criminelen vernietigen. Voor je op het scherm zie je donkere gangen en kamers van het landgoed waarlangs je personage zal bewegen. U moet alles zorgvuldig onderzoeken. Probeer overal voorwerpen te verzamelen. Je kunt ook verborgen caches vinden met wapens en EHBO-koffers. Als je iemand ontmoet, vallen hun tegenstanders hem aan. Met behulp van de gevonden wapens vernietig je ze en krijg je er punten voor.