Je held in Gun Thief Auto is een overvaller die zojuist met succes een bank heeft beroofd en de plaats van de misdaad is ontvlucht. De sluwe man mengde zich tussen de menigte en rende weg terwijl de politie iets probeerde te doen. Vervolgens moet u snel handelen en een vooraf afgesproken punt bereiken waar u de gestolen goederen veilig kunt verkopen. Boven het hoofd van de held doemt een driedimensionale pijl op, die met het personage meebeweegt en hem het pad wijst waar hij heen moet. Dit zal je helpen op het goede spoor te blijven en snel het gewenste eindpunt in Gun Thief Auto te vinden. Ook de politie slaapt niet, er wordt een huiszoeking aangekondigd en er zal een inval beginnen.
